Fonds d'investissement quantitatif

Un fonds quantitatif est un fonds d’investissement qui sélectionne des actifs en se basant sur des données obtenues grâce à une analyse quantitative. Ces fonds sont classés comme non traditionnels et passifs, utilisant des modèles personnalisés et des programmes informatiques pour prendre des décisions d’investissement.

Les partisans des fonds quantitatifs pensent que l’utilisation d’inputs et de programmes informatiques pour la sélection des investissements permet de réduire les risques et les pertes associés aux gestionnaires de fonds humains.

Les fonds quantitatifs s’appuient sur des stratégies d’investissement algorithmiques ou systématiquement programmées, excluant l’utilisation de l’expérience, du jugement ou des opinions des gestionnaires humains dans le processus de décision. Au lieu de cela, ils utilisent une analyse quantitative, d’où le terme « fonds quantitatifs ». Bien que les fonds quantitatifs puissent être l’une des plusieurs options d’investissement proposées par les gestionnaires d’actifs, ils peuvent également être la principale orientation des gestionnaires d’investissement spécialisés.

L’essor des fonds quantitatifs a été alimenté par un accès accru à un large éventail de données de marché et la prolifération des solutions de big data. Les avancées technologiques dans le domaine des technologies financières et de l’automatisation ont considérablement élargi les ensembles de données disponibles pour les gestionnaires de fonds quantitatifs, permettant une analyse plus complète des scénarios et des horizons temporels.

Alors que les gestionnaires de fonds traditionnels peinent à surpasser les indices de référence du marché au fil du temps, les plus grands gestionnaires d’actifs ont montré un intérêt croissant pour augmenter leurs investissements dans les stratégies quantitatives. Les gestionnaires de hedge funds de taille plus réduite contribuent également à l’offre globale des fonds quantitatifs sur le marché des investissements.

Les fonds quantitatifs utilisent une programmation sophistiquée et des algorithmes quantitatifs avec de nombreux signaux de trading, y compris des données économiques, des tendances mondiales des actifs et des actualités en temps réel des entreprises. Ils développent également des modèles complexes basés sur la qualité, la valeur et la solidité financière à l’aide d’algorithmes propriétaires mis en œuvre à travers des programmes logiciels avancés.