Notre stratégie d'investissement
Gestion de portefeuille basée sur l'analyse quantitative et la gestion du risque
Chez QuantK, notre approche de gestion de portefeuille est basée sur une analyse quantitative approfondie pour sélectionner les meilleures opportunités d’investissement et gérer le risque. Nous utilisons des outils d’analyse quantitative pour identifier les opportunités d’investissement avec un potentiel de rendement élevé tout en minimisant le risque.
Notre processus de gestion de portefeuille commence par l’identification des opportunités d’investissement. Nous utilisons des outils d’analyse quantitative pour identifier les investissements qui répondent à des critères rigoureux pour s’assurer que le portefeuille est bien diversifié et minimise le risque.
Il est important de noter que notre approche de gestion de portefeuille nous permet de prendre des positions à la hausse comme à la baisse. Nous ne sommes pas limités à une stratégie d’investissement long-only, ce qui signifie que nous pouvons également investir dans des actifs dont les prix baissent.
Notre approche de gestion de portefeuille est axée sur le trading à très court terme, avec un horizon d’investissement moyen de moins d’une journée pour environ 75% de nos positions. Cela signifie que nous sommes en mesure de prendre des décisions de trading rapides et réactives pour profiter des opportunités de marché à court terme.
Notre approche de trading à court terme nous permet de profiter des inefficacités temporaires du marché pour générer des rendements élevés tout en minimisant le risque. Nous utilisons des algorithmes de trading sophistiqués pour identifier les modèles de prix et les inefficacités du marché, et pour prendre des décisions de trading rapides.
Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux : l’automatisation, l’optimisation et l’adaptation.
Automatisation
QuantK développe des stratégies algorithmiques pour les marchés financiers, utilisant l’exécution automatisée pour améliorer la rapidité, la précision et l’efficacité sans intervention humaine, garantissant une performance optimale sur les principaux marchés dérivés.
Une fois les opportunités d’investissement identifiées, nous construisons un portefeuille équilibré en utilisant une allocation d’actifs optimale pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Nous veillons à ce que le portefeuille soit bien diversifié entre différentes classes d’actifs.
Optimisation
Les stratégies sont créées à partir de modèles mathématiques robustes et asymétriques, entraînés sur des échantillons propriétaires. Les stratégies qui réussissent des tests statistiques de comparaison multiple non paramétriques sont regroupées en portefeuilles sélectionnés selon leur position sur une frontière d’efficacité.
La gestion des risques est un élément crucial de notre approche de gestion de portefeuille. Nous utilisons des outils d’analyse des risques pour surveiller en continu la performance du portefeuille et ajuster les allocations d’actifs en fonction des changements du marché.
Adaptation
Des ajustements continus du portefeuille, intégrant des métriques pondérées exponentiellement, assurent une adaptabilité aux dynamiques du marché, maintenant un positionnement optimal en réponse aux conditions changeantes du marché.
Le succès de QuantK, et par conséquent la rémunération des fonds confiés, repose sur la confidentialité de ces stratégies.
